L'église de Veysonnaz actuelle fut construite en 1905 et rénovée entre 1962 et 1968. L'édifice a été bâti dans un style Néogothique. Avant 1905, une chapelle se trouvait à la place de l'église. Elle fût bâtie en 1425 puis reconstruite en 1721.

Terre de l’Evêché de Sion, Veysonnaz faisait d’abord partie de la paroisse de Nendaz. En 1912 Veysonnaz quitte l'église paroissiale de Basse-Nendaz et accède au titre de paroisse avec Clèbes et Verrey, qui sont restés liés à la commune de Nendaz.

Aujourd'hui, la paroisse de Veysonnaz/Clèbes/Verrey fait partie du secteur de Nendaz et du décanat de Vex. Ce décanat regroupe les secteurs de la Sionne / Hérens et Nendaz.