Die heutige Kirche von Veysonnaz im neugotischen Stil wurde 1905 erbaut und zwischen 1962 und 1968 renoviert. Wo sich heute die Kirche befindet, stand vor 1905 eine Kapelle, die 1425 erbaut und 1721 instand gesetzt wurde.

Da Veysonnaz zum Territorium des Bistums Sitten gehörte, war es zu Beginn der Pfarrei Nendaz angegliedert. 1912 trat Veysonnaz aus der Pfarrkirche Basse-Nendaz aus und gründete zusammen mit Clèbes und Verrey eine eigene Pfarrei, wobei die beiden Weiler politisch weiterhin in der Gemeinde Nendaz verblieben.

Heute gehört die Pfarrei Veysonnaz-Clèbes-Verrey zur Seelsorgeregion Nendaz und damit zum Dekanat Vex. Dieses Dekanat umfasst die Seelsorgeregionen Sionne, Hérens und Nendaz.